Risque de contrepartie et de signature

Le risque de contrepartie auquel doit faire face le trésorier se subdivise en trois catégories : dégradation de la qualité de signature (rating), le risque de marché lié à cette même qualité (spread) et le risque sur les contrats dérivés avec une contrepartie risquée.

Etre structurellement emprunteur ne protege pas du risque de crédit, car à travers l'ensemble de ses positions et couvertures, l'entreprise peut se trouver fragilisée par une trop forte exposition à travers ses filiales. Consolider les lignes de crédit et de couverture à travers l'ensemble d'un groupe en tenant compte des effets de change,  permet aussi de comprendre si les limites de contrepartie, définies par l'entreprise, sont franchies ou risquent d'être franchies, avant même d'effectuer une transaction (insertion dans le portefeuille d’une opération fictive). Le risque de contrepartie agit directement sur la gestion des limites en cas de dégradation des émetteurs.

titantreasury intègre non seulement les notations des principales agences de rating, mais aussi les vôtres, que le logiciel consolide dans une matrice personnalisée permettant de calculer, sur un univers défini, le risque de crédit pour accompagner le trésorier dans ses choix de financement et de placement.  

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